2010年战胜市场的概率

bhongchen · 发表于 2011-4-4 13:19:56

刚做了一个简单的计算，计算过程是这样的，首先取出2010年从1月1号开始到2011年1月1号的沪市A股收指数，开始为3277.14,最低为2319.74。然后计算2010年一共的242个交易日的均值和方差，他们分别为2802.553和233.60。接下来以2010年首个交易日指数3277.14的基础上考虑亏损5%到盈利20%。利用正态分布计算取得这些收益的概率，另外根据2010年A股所有的有效户数为1.52亿计算能够取得这些收益的人数。（以上纯属娱乐file:///C:/Users/BHONGC~1/AppData/Local/Temp/X@8%7DU9MLE%7DEBUE273)]9PGF.gif）结果如下：
未命名.jpg

fish_of_deadsea · 发表于 2011-4-4 14:32:46

本帖最后由 fish_of_deadsea 于 2011-4-4 14:33 编辑

好高深啊，看不懂。。。我连娱乐的资格都没有

bhongchen · 发表于 2011-4-4 14:52:38

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没有太强的意义，娱乐一下，就是在去年整体大盘下跌5%的情况下，取得20%的收益的概率为千万分之四，应该不准，取得这个收益的人应该很多。

方三少爷 · 发表于 2011-4-6 07:58:27

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我就这样跻身全国60强股神板了啊！

bigboiii · 发表于 2011-4-6 09:03:10

也许并不符合正态分布。。长尾情况下会如何？

sinall · 发表于 2011-4-6 09:29:13

正态？？长尾？？都不懂，哎

bhongchen · 发表于 2011-4-6 11:22:52

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我也觉得应该不是正太分布

bigboiii · 发表于 2011-4-7 12:01:31

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都是钟形的，只不过正态分布里面有个e

菩提发芽 · 发表于 2012-11-22 15:57:05

哈哈哈，在股市赚钱不易

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