这个论坛挺清净的，清净好，讲讲过去两年做的交易系统

mhzdlm

先占位。

mhzdlm

我一开始是做趋势的，辅修机械交易，机械交易么，跟交易系统差不多，有点区别，但是可以忽略。

中间有段时间不怎么顺，也学过缠论。那玩意有点意思。

不过最后我走的是纯机械的路子。

sinall

@emgkang 康总号称：机械教条主义

mhzdlm

去年赚了不少，创业板无脑上涨么，我总共炒股也没几年，之前还真没遇到过这么牛逼的行情。

同时去年在系统方面，也做了很多。

金钱对人的刺激作用还是很大的。

mhzdlm

不过现在比较困惑的是，去年赚的钱，有多少是老天给的，有多少是自己赚的。

主体当然是老天给的，但是下一回天上再掉钱的时候，我能不能捡到，能捡多少。

自己赚的那部分，还有多大的提升空间。

过完年到现在，我一直在思考这两个问题，暂时还没有啥准确的结论，只有模糊的概念。

所以想找个清静地方写点东西，捋捋下思路

mhzdlm

当然，这个思路，并不是今天重新开始思考的意思，而是把过去的思路，再整理整理，整的更条理，更有逻辑的意思。

mhzdlm

首先，是交易的边界，或者更确切点说，在历史数据分析中的，所进行的模拟交易的边界。

首先，目前国内股票是t+1的，原则上说，每天只能买一次，卖则不受限制。

其次，就历史数据来说，每一根k线，所提供的信息，应该看做最小的独立成分，交易的最大频率，不可能低于k线的级别。

以上基本是废话，但是废话也很有用。

mhzdlm

然后是时间和品种上的边界。

每一只股票，理所当然的是不同的个体。每一个指数，有对应指数基金的，也可以看做独立的个体，没有基金的，应看做虚拟的个体，不可直接操作。

每一天的交易，无论交易多少只股票，则应该看做一个可以分别分析的整体。

mhzdlm

因为时间是不可分割的。

mhzdlm

思路有点乱，不知道从哪个地方开始说。

对交易来说，边界是明确的，目标是明确的。历史数据也是明确的。

我个人认为，所谓的交易系统，就是在固定了规则，和目标后，从历史数据中寻找最优模式的问题。