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本帖最后由 173041016 于 2012-5-12 12:58 编辑
不记得什么时候看了乔尔·格林布拉特（美）的《股市稳赚》，没有留下什么印象，最近又看到中国有人在研究他的神奇公式并做了改善。于是也想着是是看到底有没有什么神奇的公式能够打败大盘。
我没有用他们的指标，就用了两个ROE(判断好公司)、PB（判断便宜的公司）。
设计原理如下，假如价值投资有效的话，应该是便宜的好公司涨幅最高，而贵的烂公司涨幅最小。
我随便选了个时间段（2011年9月30日至2012年5月11日）
(1)、把所有的股票按ROE进行降序排序，然后按先后给1、2、3.....名次，如图包钢稀土以81.74%排名第一。
（单击图片 查看大图 下同）
（2）、再按9月30日的PB给所有的股票进行升序排序，如图所示安阳钢铁以0.68排名第一。
（3）再把两项排名相加得到最后的综合排序，排名靠前的基本都是银行。靠后的大部分是ST。和预期的结果比较吻合。
（3）最后把2200只股票按综合排名排序分为11组，每组200只，统计2011年9月30日到2012年5月11日的涨幅，统计结果如下，另外我按 @ nickwang 的提醒（在此谢过），把前10、前25、前50只个股分别组成另三组，结果如下：
2011年9月30日至2012年5月11日上证指数 涨幅1.25%，综合排名前10的一组涨幅10.59%、前25的涨幅7.94、前50的涨幅5.25%、第一组涨幅2.75%，效果很显著啊。
虽然涨跌幅不是完全按我设想的第一组涨最多，第二组次之，第三组再次之这样。不过还是验证了我们最重要的一个想法，买股票就是买便宜的好公司（在这里是低PB、高ROE），如果你拿着的是贵的烂公司（在这里是高PB、低ROE），那就可能是和第十一组一样，跌幅11.03%。
好了，我们的验证就到这里结束了，这个实验是一个不严谨的实验，大家可以挑出很多人BUG，但我还是相信老巴的那句话：宁要模糊的正确，也不要精确的错误。
我把原始数据和《股市稳赚》提供给大家下载，有兴趣的朋友可以自己再拿着数据自己去验证下。
数据下载地址：
验证数据.rar
(115.88 KB, 下载次数: 107)
《股市稳赚》 下载地址 ：
http://www.kuaipan.com.cn/file/id_13099130561757205.htm
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发表于 2012-5-12 11:32:31
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