[转载]纳西姆·塔勒布的对称性

文/姚斌

在出版了《反脆弱》6年后的2018年，纳西姆·塔勒布又出版了新书《非对称风险：风险共担，应对现实世界中的不确定性》。如果说在《反脆弱》中，塔勒布引导人们在黑天鹅的世界中继续生存下去，而增强自身的反脆弱性不能以牺牲他人利益为代价，那么在《非对称风险》中，塔勒布指出，人类社会应该建立一种作出决定（权利）和“承担后果”（责任）相平衡的机制，强调了决策者本人的担当精神。

塔勒布本来准备给这本书起一个这样的书名：“暴露在游戏中的另一面：被忽略的非对称性及其后果”，但考虑到“风险共担”强调的是对称性原则的重要性、普遍性和独特性，故改为现在的书名。当然，如果直译这本书的书名，那就是“暴露在游戏中的皮肤”。其义是，同一件事所产生的风险，对于每一个个体而言并不是对称的。基于理解的不同，对于这本书的书名，就有几种译法：“风险共担”、“切肤博弈”、“实盘游戏”。但最终还是采用了现在的译名。

《非对称风险》有四个方面的主题：知识的不确定性以及可靠性、人类事物的对称性原则、交易中的信息共享、复杂系统以及现实世界中的理性。这四个方面的内容相互独立，不能混淆。而且，这四个方面的内容使得一个人直接暴露在交易的风险共担之中。

暴露在交易中的四个方面，恰恰是我们理解这个现实世界的关键。首先，想象你有一台“狗屎探测仪”，它能帮助你找出理论和实践的差异，伪科学和真正的专业知识的差异，学术象牙塔和现实世界的差异。其次，你要意识到生活中的对称性和互惠性常常会遭到扭曲：如果你想获得回报，你就必须承担风险，而不是让别人替你承担损失。如果你把风险强加给别人，你就必须给他们一定的补偿，你对待他们必须像你希望被他们对待的那样。其三，你应该与别人信息共享。其四，理性和时间。现实世界中的理性是广泛且深入的存在于你的生活中的数据。

对于塔勒布而言，到市场上去亲历“风险共担”意味着将体验到：人类的正义理想、个人的荣誉感、自我牺牲精神，以及其他事关人类生存的最宝贵品质。对于市场参与者来讲，“风险共担”意味着必须坚信“实践出真知”，而且“实践是获得真理和获悉真相的维一途径”。它会让我们更深刻的理解我们所处的世界：为什么尽管雇用了一批能干的人，一个公司还是瞬间就倒闭了？为什么行为经济学几乎不研究个人的行为，而市场几乎与参与者的偏见无关？为什么只有理性才能在市场上生存，是什么机制让理性的投资人存活了下来？等等。

塔勒布认为，脱离实践的知识是虚弱得不堪一击的。不仅如此，我们在现实世界中根本找不出一个可以脱离实践的具体事物。不脱离实践就意味着必须和现实世界密切接触。我们必须做到风险共担，才能理解这个市场。为此，必须付出代价，承担后果，无论是赢是输，都得接受。那些我们通过摸索、试错和经历得到的知识，相比我们通过推理、记忆和学习得到的知识更宝贵、更可靠、也更高明，因为后面一条道路使我们获得真知的实践。

在这本书中，塔勒布描述了一个“干涉主义者”的群体，他们主张武装干涉他国。塔勒布指出，这些干涉主义者有三个缺陷：他们只考虑静止的状态而不考虑动态的机制；他们的思考是低维度而非高维度的；他们只想到了采取什么行动而没有想到行动本身会有反作用。具体说，干涉主义者的第一个缺陷是，他们的思维局限在一个步骤上，他们没有意识到事情总有连续性后果。第二个缺陷，他们无法区分“统一整体”与“单一表现”之间的关系。一个复杂的多维度系统的运行方式，很难用单因素实验来解释，在情况不甚明了之前就去触碰这样一个复杂的系统，他们需要的不是勇气而是鲁莽。第三个缺陷，就是他们没有能力预测，他们无法预知被他们攻击的对象会因为他们的干涉而产生怎样的变革，是否会因此而发展壮大。

突发事件一定会在人们的心中引起焦虑和恐慌，有时候能称之为黑天鹅事件。也就是，人们如果对后果不是很有把握，就不应该触碰、干涉或者阻止一个复杂系统的运行。尤其是当我们面对的不确定性后果主要来自负面损失，而非意外惊喜，其中最关键的是非对称性。

风险共担这个概念有着深厚的历史渊源。古代社会通常是由那些能够承担或者化解风险的人来推动，而不是由回避和转移风险的人来承担重任。伟大的人物总是主动承担风险，他们承担的风险也比普通人大得多。如果一个风险后果和责任权力之间相互不匹配，那么系统就会慢慢累积不平衡，并最终垮掉。它如果垮掉以后能以某种形式重生，就会有分权这种方式自我修复。

塔勒布举例说，2008年的金融危机是由于系统中隐藏的非对称风险经累积后爆发导致的。那些银行家以及风险转移大师们，用那些只在论文中才能成立的风险模型，把一系列有爆炸性的风险的资产包装起来，并从中获利。他们采用的模型离开了稿子根本不起作用。这些人没有亲身参与风险共担，所以他们几乎完全不了解风险到底是什么。在危机爆发以后，这些人又援引《黑天鹅》一书中提出了不可预见的破坏性事件来为自己解释，并保留了自己在危机前获得的巨额收入。银行没事的时候，他们大把赚钱；银行出事的时候，他们却怪黑天鹅。

干涉主义的案例是这本书的核心，因为它展现了缺少风险共担机制会造成伦理方面和认知方面的双重影响。塔勒布发现，干涉主义者从不吸取教训，这是因为他们自己不是错误的受害者。生物进化论认为，学习是通过代际筛选来实现的，进化筛选出来的幸运儿把他们这一代习得的知识遗传给他们的下一代。所以，从这个意义上讲，参与风险共担就是参与进化过程，而正如参与进化的物种始终面临着灭绝的危险，参与风险共担的人也必然要承担风险。

没有风险共担，就没有进化。整个风险共担系统会通过淘汰犯了错误的失败者来实现自我进化，这就是进化过程中的筛选能力。交通变得安全并不是因为人类从错误中学到了什么，而是因为系统本身淘汰了犯错误的人，并由此得到改善。系统的进化模式与人类不同，它建立在筛选的基础之上。风险共担用淘汰傲慢自大者的办法，约束了人类的傲慢自大倾向。

以“风险共担”为核心的对称性，始终是有组织社会的主要规则。事实上，早在人类出现以前，这一规则就已经广泛适用于高度进化的自然界。自然界必须具有这种对称性法则，否则就会出现类似于向“无辜者转移风险”的行动，从而导致自然界的系统崩溃，乃至生物大灭绝。古往今来，我们人类的任何一条法律、任何一项教谕都是基于对称性原则的，我们试图纠正不平衡或弥补非对称性。《汉谟拉比法典》至今广为人知的一条法律是这样的：“如果建筑师建造的房子倒塌了，并导致房屋主人死亡，那么建造房子的建筑师应该被处死。”

在对称性规则的演进中，有“金律”和“银律”之分。金律的意思是，以你想被对待的方式去对待他人。伊索克拉底赋予了金律一个生动的解释：你希望你孩子将来如何对待你，就用这种方式对待你的父母。银律的意思是，己所不欲勿施于人。塔勒布认为，银律比金律更牢不可破。首先，因为银律告诫你管好自己的事情，不要替他人决定什么对他有利。事实上，相对于判断什么是有利，我们更清楚什么是不利的。其次，银律从另一方面揭示的金律。

银律是“己所不欲勿施于人”。它还有另一种表达方式：不要听从那些以咨询谋生的人给你的建议，除非他们会为自己提供的错误咨询接受惩罚。在有关不确定性的问题上总会有两种人，一种是被随机性愚弄的傻瓜；一种是利用随机性从中牟利的骗子。前者对现实世界的不确定性缺乏了解，错误地将自己以前的成功经历归因于自己的技能而非运气，从而甘愿去冒无知的风险；后者纯粹是为了钱而把风险转移给其他人。经济学家在谈到风险共担的时候，往往只关注第二种情况。

经济学家由于缺少亲身参与风险共担，奢谈所谓的科学方法，导致他们越来越脱离实际，这也连累了其他学科，使得他们看起来像是骗局。经济学家喜欢预测，但是停留在语言层面的预言与投资者所需要的预见毫不相干。塔勒布认识一些预测错误但赚了钱的人，也认识一些预测准确但输了钱的人。这是因为在生活中，重要的并不是你预测准了多少次，而是在你预测准确的那一次真正赚到了多少钱。同理，即使做出错误的预测，只要造成的损失不太大，其实就无关紧要。这类似于研究过程中采用的试错法。

风险共担有助于解决类似黑天鹅的突发事件以及其他层面的不确定事件。那些在风险共当中存活下来的个体或集体，证明了他们抵御黑天鹅事件的韧性。如果我们人为地排除了风险共担，就会破坏这种筛选机制。如果没有风险共担，我们就无法理解“造物主”通过“时间”显示出来的伟大智慧。时间是伟大的智者，它通过风险共担塑造了理性，这是一种任凭深思熟虑后仍然无懈可击的理性。

相对于某些“惯例”，我们更容易知道哪些事情明显是非理性的：首先是那些威胁集体生存的事情，其次是那些威胁个体生存的事情。所谓的理性就是首先保证自己所在的集体生存更长时间。从统计学角度来看，如果某自然规律符合统计学意义上的显著性特征，那么违背这个自然规律就是明显不理性。我们的惯性思维使我们相信，那些“有效”的做法不可能是不合理的。每一个投资最终失败的人都会被这种投资思维定势所害。他们无法理解为什么某些愚蠢的做法，不仅“有效”而且能让他赚到钱。他们相信一个做法只要“有效”，就不可能是愚蠢的。

风险共担总体上来说是必需的，但是我们也不要教条地将其应用于日常生活的所有事情上。如果后果不严重，我们就完全可以忽略风险共担。我们要关注的是那些大权在握的人，因其地位的特殊性，他们发表的言论通常会导致严重的后果，如果他们不必为此负责，结果就会很糟糕。塞克斯都·恩披里柯早在2200年前就在《驳教师》一书中说：“说的人应该去做，做的人应该来说。”

风险共担实现了简单化——那种解决问题、赢得胜利的至简之道。那些只会用复杂方法解决问题的人很不喜欢用简单的方法，他们往往热衷于复杂的解决办法。他们只会用复杂的方法，这是他们的利益所在。由缺乏实战经验和务实精神的人设计出来的系统会越来越复杂，甚至崩溃。不亲历风险共担的人，不懂的“大道至简”。在风险共担的亲历者们看来，第一，得到的荣耀和付出的承诺是一体的；第二，勇于承担风险事件的后果，不仅是人和机器的区别，而且是将人区分成不同等级的依据。如果你不能为自己的言论承担后果，那么你等于什么都没说。

创业者是我们社会的英雄，他们为其他人承担了失败的代价。但是在现有的融资和风险投资机制下，许多人相信创业者的目标无非是将其创立的公司出售给其他投资者来变相，或者通过上市来最终套现。因此，人们误认为创业者不会真正参与风险共担，公司创造的真实价值以及长期发展的前景与这种创业者本人没有利害关系。这种人只是纯粹的融资专家，单纯追求上述目的的人，不属于风险承担型的创业者。

在过了创业阶段以后，企业就开始走下坡路。公司的消亡率几乎和癌症病人的死亡率一样高，其主要原因是在成熟的大公司里，人们承担的责任都是有时效性的。一旦你完成了你的职责，转到其他岗位，或者跳槽到其他大公司时，你就会说：“这事和我无关。”卖掉你创立的公司时，你的心态也是这样。所以，请记住：能够成功地创立一个好公司的人和能够成功地把一个公司卖出好价钱的人，一定是两种不同的人。